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如果仿真工程師去理財投資，他會這么做
發布時間: 2020.07.29  點擊：3563 次
達索系統仿真品牌SIMULIA除了傳統機械行業可以提供系統的仿真解決方案，對于金融理財投資產品，同樣可以有著這樣有趣的應用。

投資組合模型
首先對于理財產品需要預測投資的實際回報。我們將整個實際問題抽簡為一個投資組合模型，整個模型中包括：
· 主要投資
· 對給定年限內收益的預測
· 回報不是固定的，隨機的基于市場波動
模型的輸入變量包括：
· 本金，p
· 時間，t =年
· 每年該產品被調用組合的次數(n)
· 利率，r
模型的輸出變量：
· 通過模擬預測的回報(利潤/虧損)
▲ 投資組合模型

投資模型仿真過程
仿真流(liu)程通(tong)過Isight集成(cheng)相應組件(jian)完成(cheng)，其中包括(kuo)：
- 蒙特(te)卡(ka)羅模擬(MCS)組件
·  利率，取r為(wei)隨機變量(liang)，均值為(wei)8%，標準(zhun)偏(pian)差(cha)為(wei)2%
·  假(jia)設隨機變量是正(zheng)態分布(bu)的
- 給定期(qi)間的剩余利息(xi)是通(tong)過腳本(ben)組(zu)件計算(suan)的
- MCS模擬整個過程中(zhong)的不確定(ding)性


▲ 投資組合模型細節

投資10萬5年期MCS的結果
通過流程計算得到：
·  5年平均投資回報率為 47%
·  最低回報率(最壞的情況)為 19%
·  最高回報率為 80%


▲ 投資組合模型計算結果

投資優化方案(an)
1、優化方案
通過仿真計算，發現對應的回報率不是很穩定，主要是在相應項目過程中，人員、材料和資金等方面的資源會發生變化。

通過Isight可以在項目預研階段或者早期實施階段進行一定的優化資源配置，防止成本超支：
·  在流程中添加Excel工作表組件，方便捕獲的項目成本
·  潛在的變量是人力資源、軟硬件成本和間接成本
·  在目前的模擬中，將項目不同階段的執行時間作為隨機變量
·  目標是預測時間延遲，超過這個時間延遲成本將上升到不可接受的水平
·  要求是實際項目成本不超過700萬人民幣


▲ 優化流程

2、優化方案的成果
通過優化方案，我們可以得到：
成本超出700萬人民幣的可接受限度的概率為20%


▲ 優化流程

如果總成本控制不超過700萬人民幣，則項目應在435小時內完成
成本超出700萬的可接受限度的概率為20%
如果預計完工日期提前到404小時內完成項目，可使項目成本降低25萬



關于上海江達
上海江達是達索系統全球知名的合作伙伴，專注于PLM領域的信息化咨詢和實施服務，具有百余人的專家顧問實施團隊和二十余年的項目經驗。具備汽車與軌道交通、建筑與能源（BIM）、工業裝備、航空航天、船舶、高科技電子等多個行業的應用案例和最佳實踐。



供稿來源：技術部

關鍵詞：仿真工程、達索系統、SIMULIA、航空航天

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